В таком случае бирже или брокеру нужно обезопасить себя от убытка в случае еще большей просадки клиентского счета. Так как залогом при кредите выступают собственные средства трейдера, то он получит уведомление о достижении критичной отметки. В статье разберемся, что такое Маржин Колл на бирже, и как его избежать.
Закройте какую-то часть либо все ваши открытые сделки
Вы открыли позицию по Биткоину на 10000$, а начальная маржа — 1000$. Когда ставка риска достигнет определённого уровня, вы получите предупреждение. Стоп аут (Stop Out) — это автоматическое закрытие позиций брокером. Это происходит, когда стоимость портфеля падает ниже минимальной маржи. На нашей платформе, стоп аут происходит для защиты трейдера от ещё больших потерь.
Что такое маржин-колл, как он связан с риском, плечом и как избежать маржин-колла на рынке
Время, которое отводится инвестору для избежания принудительного закрытия позиций, зависит от рыночной ситуации. Брокер не закроет позицию, если размер ликвидного портфеля находится между начальной и минимальной маржой. На волатильном рынке риски достижения критического уровня возрастают. Инвестор просто может не успеть что-то предпринять и понесет убытки. Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо.
- Однако брокерские компании вправе увеличивать этот процент по собственному усмотрению.
- Маржин Колл – это уведомление о необходимости пополнить гарантийный счет.
- На самом деле ваш брокер может не предупреждать вас о маржин-колле и даже продавать ценные бумаги на вашем счете без вашего разрешения или без учета налоговых стратегий.
- Если Маржин Колл все же наступил, нужно взять паузу от трейдинга, пересмотреть свою торговую систему и перестроить ее так, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не повторялось.
Как избежать маржин колла
Покупка ценных бумаг с маржей — не лучшая идея для большинства инвесторов, которые откладывают деньги на долгосрочную цель, например, на выход на пенсию. Маржин-колл заставит вас увеличить капитал вашего счета либо путем добавления дополнительных денежных средств и ценных бумаг, либо путем продажи существующих активов. Поскольку маржин-колл часто возникает в периоды крайней волатильности, вы можете быть вынуждены продавать ценные бумаги по заниженным ценам. В этом примере, если рыночная стоимость счета упадет ниже $14 285,71, вы рискуете получить маржин-колл. Поэтому, если цена акций XYZ упадет до $71,42 или ниже, вы столкнетесь с маржин-коллом.
Обычно у вас есть от двух до пяти дней, чтобы отреагировать на маржин-колл, но может быть и меньше в условиях волатильности рынка. Можно внести дополнительную сумму, чтобы восстановить баланс, либо “срезать” часть позиции для снижения долгового бремени. Проигнорировав маржин-колл, вы отдаёте бразды управления брокеру, и ваши активы будут реализованы по текущей цене. Размещение стоп-лосс-ордеров по вашим позициям может помочь ограничить ваши потенциальные убытки и предотвратить маржин-колл. Регулярно проверяйте баланс своего счета и стоимость ваших позиций, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования к поддерживаемой марже.
Минимальная маржа и механизм принудительного закрытия
Оно указывает на то, что баланс вашего торгового аккаунта приближается к точке, когда вы больше не сможете поддерживать необходимый уровень маржи. Маржинкол в трейдинге может полностью обнулить счет, если это соответствует условиям сотрудничества с биржей или брокером. Поэтому перед началом работы необходимо тщательно изучить торговые условия. Трейдерам также следует диверсифицировать свои торговые портфели. Спредовая торговля несколькими классами активов и стратегиями позволяет снизить риск крупных потерь по отдельным инвестициям.
Начальный уровень указывает, сколько средств нужно для открытия новой позиции, а минимальный – насколько может снизиться баланс до наступления маржин-колла. Важно регулярно отслеживать эти значения и не допускать их пересечения. Если, к примеру, трейдер открыл сделку объемом 1 лот с маржей $1000, а баланс счета снизился до $500, уровень маржи составит 50%. Если он установит порог на уровне 50%, то в этот момент наступит маржин-колл.
- Это происходит, когда стоимость портфеля падает ниже минимальной маржи.
- Когда ставка риска достигнет определённого уровня, вы получите предупреждение.
- Оно указывает на то, что баланс вашего торгового аккаунта приближается к точке, когда вы больше не сможете поддерживать необходимый уровень маржи.
- Как мы знаем, на бирже можно торговать не только при помощи своих средств, но и брать деньги взаймы у брокера.
- Коэффициент относительно собственных средств, вложенных в сделку — это плечо (англ. leverage).
- Когда обеспечение достигает минимально установленного значения, инвестор получает маржин-колл.
Если долг превышает резервные средства, требуется корректировка. На нашей платформе, например, он виден прямо в интерфейсе торговли. Рекомендуется всегда держать ставку риска под контролем, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Прежде чем говорить о маржин колле, важно понять суть маржинальной торговли.
Пополнение маржи может быть произведено путем внесения дополнительных средств на торговый счет или закрытия части открытых позиций. Таким образом, маржин-колл — это важный аспект торговли на финансовых рынках, который требует внимания и ответственного подхода со стороны трейдера. Маржин-колл — это важный инструмент контроля рисков для брокера. Он помогает избежать ситуаций, когда клиент не в состоянии покрыть свои потенциальные убытки и может привести к непредвиденным финансовым последствиям для всех сторон.
Брокер предоставляет леверидж всем клиентам без исключения, независимо от опыта и эффективности торговли. Устанавливается такой уровень маржи, при достижении которого все сделки закрываются автоматически по стоп-ауту без участия трейдера. Когда позиция закрывается, маржа, которая использовалась для открытия позиции, “размораживается” и становится свободной маржой. После этого трейдер видит, что убыток на счете составляет 900 евро, а баланс счета – 100 евро. 3) Но CAC 40 продолжает падать и теперь достигает ценового уровня 3100 пунктов.
Если инвестор не предпримет действий по исправлению ситуации, то при ухудшении ситуации для инвестора следующим этапом будет стоп-аут (Stop Out) — принудительное закрытие позиций. Также можно закрыть часть позиций, тем самым освободив средства на счете и повысив общий баланс. В этом случае важно сперва правильно оценить, какие сделки наиболее убыточны и требуют немедленного закрытия. Следует учитывать как начальный, так и минимальный размер маржи.
Как избежать Margin Call
Диверсификация вашего портфеля может помочь распределить риски по различным ценным бумагам и отраслям. Это может помочь ограничить потенциальные убытки и предотвратить маржин-колл. Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживаемой марже. Итак, начальная ставка риска — значение в процентах от стоимости открытых позиций. Она показывает, какую долю от портфеля как минимум должны составлять собственные средства.
В большинстве случаев необходимо хранить не менее 25% стоимости маржинального счета в виде денежных средств или других легко переводимых активов. Однако некоторые брокерские компании устанавливают свои собственные, более высокие требования по поддержанию маржи, в некоторых случаях доходящие до 40%. Маржинальная торговля — популярная стратегия увеличения покупательной способности рынка. Трейдеры могут увеличить размер своей позиции сверх того, что они обычно могут позволить себе с помощью собственного капитала, получив маржинальный кредит у брокера. По сути, трейдер берет у брокера деньги взаймы, чтобы использовать их для торговли.
Маржа пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию. Для трейдера маржин колл — предупреждение, которое дает возможность сократить свои убытки и не потерять весь капитал. Маржин-колл (англ. margin call) в дословном переводе означает «звонок о пополнении гарантийного запаса на счете». Термин появился еще во времена, когда общение инвестора и брокера проходило по телефону.
Название Margin Call возникло еще в те времена, когда сделки Dealing Club совершались по телефону. Поэтому когда наступал Margin Call, брокер по телефону предупреждал трейдера о том, что необходимо пополнить депозит. Сейчас котировки на рынке изменяются настолько быстро, что брокер просто не успеет позвонить.
Ликвидный портфель — стоимость ликвидных активов на брокерском счете за минусом обязательств. С целью контроля рисков брокер рассчитывает начальную и минимальную маржи. Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения. Инвестор на финансовом рынке может торговать не только на свои деньги, но и заключать сделки на суммы больше, чем у него есть на счете. Они предоставляются под обеспечение из активов на счете клиента. Но иногда сумма обеспечения может достичь критически низкого значения, и тогда наступает маржин-колл.
Если это произойдет, клиент получит уведомление о необходимости пополнить депозит. Требование маржи происходит только на счетах, которые заняли деньги для покупки ценных бумаг. Отслеживание уровня средств на торговом счете является одним из must have финансового риск-менеджмента и должен быть предусмотрен любым торговым планом.